PortfoliosLab logo
Сравнение OTCAX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCAX и ACMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.69%
117.09%
OTCAX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.15

ACMVX:

-0.20

Коэф-т Сортино

OTCAX:

-0.05

ACMVX:

-0.16

Коэф-т Омега

OTCAX:

0.99

ACMVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.13

ACMVX:

-0.12

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.37

ACMVX:

-0.45

Индекс Язвы

OTCAX:

9.51%

ACMVX:

7.32%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.15%

ACMVX:

16.44%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

ACMVX:

-55.52%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.07%

ACMVX:

-22.37%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 6.36% против 0.47% соответственно.


OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-4.49%

5 лет

6.56%

10 лет

6.36%

ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-2.91%

5 лет

3.76%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTCAX и ACMVX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.15
ACMVX: -0.20
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.05
ACMVX: -0.16
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 0.99
ACMVX: 0.98
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.13
ACMVX: -0.12
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OTCAX: -0.37
ACMVX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.20
OTCAX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и ACMVX

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.66%1.70%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и ACMVX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-22.37%
OTCAX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и ACMVX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
10.18%
OTCAX
ACMVX