- ISIN
- US5529877038
- CUSIP
- 552987703
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 дек. 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции OTCAX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,300.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) показал доход в 4.28% с начала года и 2.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCAX составила 12.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
MFS Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OTCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OTCAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 0.56% | -6.34% | 8.46% | 2.26% | 0.46% | 4.28% | ||||||
| 2025 | 5.94% | -5.17% | -6.54% | 2.39% | 6.76% | 5.58% | -0.26% | 0.42% | 0.45% | -1.97% | -1.61% | -1.75% | 3.32% |
| 2024 | 1.08% | 7.58% | 1.79% | -6.15% | 2.52% | 1.02% | 1.36% | 1.23% | 2.17% | -1.96% | 9.98% | 1.53% | 23.47% |
| 2023 | 7.15% | -2.53% | 2.86% | -0.97% | -0.43% | 6.58% | 1.60% | -1.26% | -5.43% | -3.34% | 11.10% | 5.19% | 21.00% |
| 2022 | -14.13% | -3.01% | 1.32% | -10.27% | -1.50% | -6.55% | 10.86% | -5.61% | -8.47% | 5.57% | 7.02% | -5.23% | -28.53% |
| 2021 | -2.45% | 0.51% | -0.54% | 5.93% | -2.20% | 4.14% | 3.94% | 3.24% | -4.77% | 6.60% | -3.74% | 3.03% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 1.05, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 1993.
- This fund participated in 114.67% of S&P 500 Index downside but only 114.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 114.65%
- Участие в снижении
- 114.67%
Комиссия
Комиссия OTCAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTCAX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.98 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 13.78 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.23 | $4.23 | $4.44 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.23 | $0.18 | $0.73 | $1.41 | $0.78 | $0.40 |
Дивидендный доход | 16.07% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.44 | $4.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 74.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1655 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Mid Cap Growth Fund составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.39%нояб. 2008 г. | 8y 4mo | 6y 7mo | 14y 11moиюль 2000 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 1mo | 3y 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.01%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3mo | 8mo 19dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -33.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.06%апр. 2000 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. |
Показатели просадок
| OTCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -56.78% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.90% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -25.43% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.92% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.33% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -10.72% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 1.97% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTCAX
Добавьте MFS Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTCAX