- ISIN
- US5529877038
- CUSIP
- 552987703
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 дек. 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции OTCAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) показал доход в 5.38% с начала года и 0.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCAX составила 11.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.38%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 8.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OTCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OTCAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 0.56% | -6.34% | 8.46% | 2.26% | 3.93% | -5.39% | 3.26% | 5.38% | ||||
| 2025 | 5.94% | -5.17% | -6.54% | 2.39% | 6.76% | 5.58% | -0.26% | 0.42% | 0.45% | -1.97% | -1.61% | -1.75% | 3.32% |
| 2024 | 1.08% | 7.58% | 1.79% | -6.15% | 2.52% | 1.02% | 1.36% | 1.23% | 2.17% | -1.96% | 9.98% | 1.53% | 23.47% |
| 2023 | 7.15% | -2.53% | 2.86% | -0.97% | -0.43% | 6.58% | 1.60% | -1.26% | -5.43% | -3.34% | 11.10% | 5.19% | 21.00% |
| 2022 | -14.13% | -3.01% | 1.32% | -10.27% | -1.50% | -6.55% | 10.86% | -5.61% | -8.47% | 5.57% | 7.02% | -5.23% | -28.53% |
| 2021 | -2.45% | 0.51% | -0.54% | 5.93% | -2.20% | 4.14% | 3.94% | 3.24% | -4.77% | 6.60% | -3.74% | 3.03% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 1.05, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1993.
- This fund participated in 114.87% of S&P 500 Index downside but only 114.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 114.58%
- Участие в снижении
- 114.87%
Комиссия
Комиссия OTCAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTCAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 10.58 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.23 | $4.23 | $4.44 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.23 | $0.18 | $0.73 | $1.41 | $0.78 | $0.40 |
Дивидендный доход | 15.90% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.44 | $4.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 74.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1655 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Mid Cap Growth Fund составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.39%нояб. 2008 г. | 8y 4mo | 6y 7mo | 14y 11moиюль 2000 г. - июнь 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 1mo | 3y 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.01%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3mo | 8mo 19dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-33.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.06%апр. 2000 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| OTCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -56.78% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.90% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -25.43% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.92% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.17% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -10.69% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.14% | +4.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTCAX
Добавьте MFS Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTCAX