PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с DFAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, OTCAX returned 11.11%/yr vs 17.78%/yr for DFAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 11.52%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

DFAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
7.01%
С начала года
11.52%
1 год
25.05%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%1.08%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		11.52%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.10%

Correlation

The correlation between OTCAX and DFAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between OTCAX and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPYOTCAX с VIMCX
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVNMDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VT

Доходность на риск

OTCAX vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.55

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.11

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.27

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.51

-8.58

OTCAX vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и DFAX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-28.15%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-11.11%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-13.89%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.18%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-6.57%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.95%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и DFAX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 4.99% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.11%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.48%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.28%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.15%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.15%

+3.85%

Сравнение комиссий OTCAX и DFAX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и DFAX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности DFAX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.38%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and DFAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.11%) compared to OTCAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs DFAX's -28.15%.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор