Сравнение OTCAX с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или DFAX.
Основные характеристики
| OTCAX | DFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.58% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 19.63% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 12.88% |
| Макс. просадка | -73.07% | -28.15% |
| Текущая просадка | -4.52% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и DFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и DFAX
С начала года, OTCAX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и DFAX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и DFAX
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.63% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и DFAX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и DFAX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.