Сравнение OTCAX с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или DFAX.
Корреляция
Корреляция между OTCAX и DFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и DFAX
Основные характеристики
OTCAX:
0.51
DFAX:
1.12
OTCAX:
0.75
DFAX:
1.57
OTCAX:
1.11
DFAX:
1.20
OTCAX:
0.51
DFAX:
1.48
OTCAX:
1.66
DFAX:
3.64
OTCAX:
5.28%
DFAX:
3.83%
OTCAX:
17.22%
DFAX:
12.49%
OTCAX:
-73.07%
DFAX:
-28.15%
OTCAX:
-8.40%
DFAX:
-2.45%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCAX показывает доходность 6.15%, а DFAX немного ниже – 5.91%.
OTCAX
6.15%
2.20%
4.39%
6.78%
5.93%
7.75%
DFAX
5.91%
5.24%
3.03%
11.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и DFAX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCAX и DFAX
OTCAX
DFAX
Сравнение OTCAX c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и DFAX
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.81% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и DFAX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и DFAX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.