PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с PRITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) are both mutual funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while PRITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, OTCAX returned 12.18%/yr vs 7.78%/yr for PRITX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for PRITX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.78% соответственно.

OTCAX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.37%
С начала года
4.28%
6 месяцев
1.97%
1 год
2.69%
3 года*
14.09%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.18%

PRITX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.73%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и PRITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		4.28%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		9.68%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%

Correlation

The correlation between OTCAX and PRITX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.63

The correlation between OTCAX and PRITX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с JHMMOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPYOTCAX с VIMCX
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с BUFEXPRITX с FCNTXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPCPRITX с VOO

Доходность на риск

OTCAX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXPRITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.04

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.55

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.23

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

4.59

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PRITX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и PRITX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и PRITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-61.38%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-13.41%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-15.03%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-32.04%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.02%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.07%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-15.94%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.58%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и PRITX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.26%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.32%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.52%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.85%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

15.96%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.45%

+3.51%

Сравнение комиссий OTCAX и PRITX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и PRITX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности PRITX в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.07%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		8.87%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and PRITX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRITX has higher volatility (5.32%) compared to OTCAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs PRITX's -61.38%.

PRITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и PRITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор