Сравнение ORCX с MSTZ
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -16.64% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -4.83% |
Correlation
The correlation between ORCX and MSTZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ORCX
MSTZ
Сравнение ORCX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.55 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.84 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и MSTZ
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -99.38% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -84.89% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -97.53% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -94.55% | +47.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | 43.95% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 26.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 55.03% | -28.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | 134.45% | -48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 148.58% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 170.73% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 170.73% | -49.34% |
Сравнение комиссий ORCX и MSTZ
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и MSTZ
Ни ORCX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and MSTZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ORCX (26.36%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -83.80% for ORCX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 26.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор