PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, ORCX returned -67.84% vs 185.02% for USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.

ORCX

1 день
-6.17%
1 месяц
-41.67%
С начала года
-51.17%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-67.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и USD

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-51.17%-16.64%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%74.57%

Correlation

The correlation between ORCX and USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between ORCX and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ORCX и USD

Секторы
ORCX
USD

Технологии

100.0%
26.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

26.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
USD
26.3%

Сырьевые материалы

ORCX

-

USD

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

USD

-

Энергетика

ORCX

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

ORCX

-

USD
26.0%

Здравоохранение

ORCX

-

USD

-

Промышленность

ORCX

-

USD

-

Недвижимость

ORCX

-

USD

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с KORUORCX с AMDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ORCX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.75

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.77

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.86

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

16.16

-17.28

ORCX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и USD

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-88.63%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-31.80%

-54.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.95%

-11.21%

-73.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.64%

-32.29%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.43%

11.50%

+48.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и USD

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 50.13% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 33.79%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.13%

33.79%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.87%

53.90%

+29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.43%

67.84%

+61.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.16%

77.74%

+44.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.16%

69.82%

+52.34%

Сравнение комиссий ORCX и USD

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и USD

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (50.13%) compared to USD (33.79%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -67.84% for ORCX. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -67.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

USD has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for ORCX.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор