Сравнение ORCX с USD
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 250.81% for USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам ORCX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | -16.20% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 76.65% |
Correlation
The correlation between ORCX and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between ORCX and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ORCX и USD
Секторы
ORCX
USD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ORCX
USD
Сырьевые материалы
ORCX
-
USD
-
Коммуникационные услуги
ORCX
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
ORCX
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
ORCX
-
USD
-
Энергетика
ORCX
-
USD
Финансовые услуги
ORCX
-
USD
Здравоохранение
ORCX
-
USD
-
Промышленность
ORCX
-
USD
-
Недвижимость
ORCX
-
USD
-
Коммунальные услуги
ORCX
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. USD — Ранг доходности на риск
ORCX
USD
Сравнение ORCX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 7.94 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 22.96 | -22.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 4.12 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.49 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и USD
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -88.63% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -31.80% | -54.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -6.07% | -56.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -32.35% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | 10.98% | +46.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и USD
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 21.29% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | 46.74% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 61.28% | +66.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 76.56% | +44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 69.24% | +51.64% |
Сравнение комиссий ORCX и USD
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и USD
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.79%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 22.38% for ORCX. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for ORCX.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор