Сравнение ORCX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ORCX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 76.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и USD
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ORCX vs. USD — Ранг доходности на риск
ORCX
USD
Сравнение ORCX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.90 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.44 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.67 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.81 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.90 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.41 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и USD
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и USD
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -88.63% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -31.80% | -53.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -21.24% | -63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -32.60% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 11.60% | +36.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и USD
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 21.67% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 48.73% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 77.08% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 76.24% | +42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 68.85% | +49.99% |