Сравнение ORCX с NVDA
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 21.19% for NVDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам ORCX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -16.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 44.97% |
Correlation
The correlation between ORCX and NVDA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ORCX
NVDA
Сравнение ORCX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.25 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NVDA
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -89.72% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -20.21% | -69.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -11.92% | -78.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -36.11% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | 9.43% | +54.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NVDA
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 11.05% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | 27.76% | +58.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 35.75% | +94.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 51.82% | +69.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 49.90% | +71.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NVDA
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NVDA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (26.36%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор