PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 52.10% for NVDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и NVDA

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%43.68%

Correlation

The correlation between ORCX and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ORCX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.53

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.15

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.59

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

6.36

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.63

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ORCX и NVDA

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-89.72%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-20.21%

-65.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-8.90%

-55.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-36.21%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

8.21%

+49.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и NVDA

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

12.53%

+24.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

25.54%

+56.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

34.22%

+93.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

51.69%

+69.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

49.80%

+71.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и NVDA

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.85%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор