PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 76.85% for GDXU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и GDXU

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.20%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%441.47%

Correlation

The correlation between ORCX and GDXU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов ORCX и GDXU

Секторы
ORCX
GDXU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

ORCX

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

GDXU

-

Энергетика

ORCX

-

GDXU

-

Финансовые услуги

ORCX

-

GDXU

-

Здравоохранение

ORCX

-

GDXU

-

Промышленность

ORCX

-

GDXU

-

Недвижимость

ORCX

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

ORCX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.04

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

2.11

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.08

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ORCX и GDXU

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-94.39%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-73.99%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.41%

-72.90%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-69.77%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

36.52%

+21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и GDXU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.79%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

46.65%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.40%

118.08%

-35.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.04%

137.54%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.88%

110.85%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.88%

110.00%

+10.88%

Сравнение комиссий ORCX и GDXU

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и GDXU

Ни ORCX, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORCX and GDXU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to ORCX (36.79%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs GDXU's -94.39%.

On 1-year performance, GDXU leads with 76.85% vs 22.38% for ORCX. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 76.85% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

ORCX and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор