Сравнение ORCX с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
ORCX и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 441.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -6.09%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и GDXU
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
ORCX vs. GDXU — Ранг доходности на риск
ORCX
GDXU
Сравнение ORCX c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.07 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.39 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.87 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.85 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.07 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.01 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и GDXU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и GDXU
Ни ORCX, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORCX и GDXU
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -94.39% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -73.16% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -56.42% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -69.97% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 26.08% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и GDXU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 28.31%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 53.09% | -24.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 122.23% | -48.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 140.32% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 109.02% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 109.02% | +9.82% |