- CUSIP
- 88636R511
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 6 февр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $433M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции ORCX — $60.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) показал доход в 16.25% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью +71.3%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.30% | -25.23% | -0.93% | 16.41% | 88.12% | 2.81% | 16.25% | ||||||
| 2025 | -11.09% | -31.29% | -1.91% | 35.23% | 68.13% | 32.49% | -22.91% | 39.01% | -15.36% | -42.78% | -10.54% | -16.20% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF has an annualized alpha of 7.31%, beta of 3.05, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2025.
- This ETF participated in 359.07% of S&P 500 Index downside but only 329.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.31%
- Бета
- 3.05
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 329.38%
- Участие в снижении
- 359.07%
Комиссия
Комиссия ORCX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORCX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.93 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 13.52 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF показал максимальную просадку в 85.98%, зарегистрированную 9 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF составляет 64.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -85.98%апр. 2026 г. | 7mo | — | 8mo 26dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -57.36%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 22d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.04%сент. 2025 г. | 28d | 6d | 1mo 4dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.00%июль 2025 г. | 4d | 7d | 11dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.79%июнь 2025 г. | 4d | 10d | 14dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ORCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -56.78% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -9.10% | -76.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -0.74% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -10.72% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 1.97% | +55.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORCX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORCX