- CUSIP
- 88636R511
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 6 февр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $237M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $71.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) снизился на 58.5% с начала года. Текущая цена акции ORCX — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) показал доход в -58.54% с начала года и -80.95% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -24.65%
- С начала года
- -58.54%
- 1 год
- -80.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ORCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью +71.3%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.30% | -25.23% | -0.93% | 16.41% | 88.12% | -60.26% | -24.49% | 22.18% | -58.54% | ||||
| 2025 | -11.56% | -31.29% | -1.91% | 35.23% | 68.13% | 32.49% | -22.91% | 39.01% | -15.36% | -42.78% | -10.54% | -16.64% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF has an annualized alpha of -44.63%, beta of 3.19, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2025.
- This ETF participated in 444.97% of S&P 500 Index downside but only 403.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -44.63%
- Бета
- 3.19
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 403.93%
- Участие в снижении
- 444.97%
Комиссия
Комиссия ORCX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORCX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.50 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.58 | -11.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF показал максимальную просадку в 91.72%, зарегистрированную 24 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF составляет 87.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.72%июль 2026 г. | 10mo 16d | — | 10mo 29dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-57.36%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 22d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.04%сент. 2025 г. | 28d | 6d | 1mo 4dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-9.00%июль 2025 г. | 4d | 7d | 11dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-8.79%июнь 2025 г. | 4d | 10d | 14dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ORCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -56.78% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.72% | -9.10% | -82.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.22% | -0.17% | -87.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -10.69% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | 2.14% | +65.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORCX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORCX