PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с ORCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Oracle Corporation (ORCL).

ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и ORCL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-48.37%-16.20%
ORCL
Oracle Corporation		-24.32%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -48.37%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -24.32%.

ORCX

1 день
11.91%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-48.37%
6 месяцев
-77.63%
1 год
-29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
5.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
-24.32%
6 месяцев
-47.46%
1 год
6.29%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPEORCL с VTI

Доходность на риск

ORCX vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.10

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.68

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.09

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

0.19

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.47

-0.91

Корреляция

Корреляция между ORCX и ORCL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и ORCL

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.36%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ORCX и ORCL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-84.19%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-58.25%

-27.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.08%

-55.00%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-29.04%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.04%

29.42%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и ORCL

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.23%

14.44%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.80%

36.57%

+37.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.50%

61.79%

+60.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.03%

40.03%

+79.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.03%

33.81%

+85.22%