PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCX с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с ORCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs -47.65% for ORCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -35.30%.

ORCX

1 день
-12.56%
1 месяц
-57.85%
6 месяцев
-66.24%
С начала года
-68.21%
1 год
-83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
-6.25%
1 месяц
-33.45%
6 месяцев
-33.75%
С начала года
-35.30%
1 год
-47.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и ORCL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-68.21%-16.64%
ORCL
Oracle Corporation		-35.30%13.93%

Correlation

The correlation between ORCX and ORCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

1.00

The correlation between ORCX and ORCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

ORCX vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-1.12

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.23

-0.08

ORCX vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORCL равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и ORCL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-84.19%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.20%

-61.52%

-28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.20%

-61.52%

-28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-29.16%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.85%

38.76%

+25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и ORCL

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

12.94%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.98%

42.92%

+43.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.39%

65.24%

+65.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.39%

42.61%

+78.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.39%

35.43%

+85.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и ORCL

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		2.26%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ORCX and ORCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ORCX has higher volatility (26.36%) compared to ORCL (12.94%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs ORCL's -84.19%.

ORCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор