Сравнение ORCX с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
ORCX и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 42.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.03%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и TECL
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
ORCX vs. TECL — Ранг доходности на риск
ORCX
TECL
Сравнение ORCX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.77 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.49 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.38 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.85 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.77 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.63 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и TECL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и TECL
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и TECL
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -77.96% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -46.58% | -39.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -37.08% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -18.49% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 16.75% | +31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и TECL
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 24.34% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 49.46% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 79.85% | +42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 73.52% | +45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 71.84% | +47.00% |