Сравнение ORCX с PLTR
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 6.78% for PLTR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
ORCX
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 16.25% | -16.20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 60.35% |
Correlation
The correlation between ORCX and PLTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ORCX
PLTR
Сравнение ORCX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.18 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и PLTR
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -84.62% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -38.19% | -47.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -31.36% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -40.31% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 20.40% | +37.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и PLTR
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 18.39% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.26% | 38.32% | +43.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.97% | 51.70% | +76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.00% | 65.41% | +55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.00% | 69.86% | +51.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и PLTR
Ни ORCX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and PLTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.85%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор