Сравнение ORCX с PLTR
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, ORCX returned -60.79% vs -16.60% for PLTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
ORCX
- 1 день
- -11.52%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -42.95%
- 1 год
- -60.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -42.52% | -16.64% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 59.73% |
Correlation
The correlation between ORCX and PLTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between ORCX and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ORCX
PLTR
Сравнение ORCX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.38 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.75 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и PLTR
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -84.62% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -43.67% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.28% | -43.67% | -38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.42% | -40.26% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.96% | 22.06% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и PLTR
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 49.57% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.57% | 19.16% | +30.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.44% | 38.60% | +45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.20% | 51.49% | +77.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.13% | 65.59% | +56.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.13% | 69.73% | +52.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и PLTR
Ни ORCX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and PLTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (49.57%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор