PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCX с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. ORCX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 347.48% for KORU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.

ORCX

1 день
-12.56%
1 месяц
-57.85%
6 месяцев
-66.24%
С начала года
-68.21%
1 год
-83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и KORU

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-68.21%-16.64%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%331.44%

Correlation

The correlation between ORCX and KORU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ORCX и KORU

Секторы
ORCX
KORU

Технологии

100.0%
63.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

ORCX
100.0%
KORU
63.4%

Сырьевые материалы

ORCX

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

KORU
1.3%

Энергетика

ORCX

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

ORCX

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

ORCX

-

KORU
2.5%

Промышленность

ORCX

-

KORU
15.2%

Недвижимость

ORCX

-

KORU

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

ORCX vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.31

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.63

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.97

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

14.03

-15.34

ORCX vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и KORU

Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-95.79%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.20%

-70.51%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.20%

-70.51%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-57.39%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.85%

24.92%

+38.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и KORU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 26.36%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

70.60%

-44.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.98%

147.53%

-61.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.39%

151.62%

-21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.39%

94.03%

+27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.39%

84.35%

+37.04%

Сравнение комиссий ORCX и KORU

ORCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и KORU

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and KORU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to ORCX (26.36%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -83.80% for ORCX. On fees, ORCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 26.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ORCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор