Сравнение OPTFX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 13.95% против 14.71% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и VVOAX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPTFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPTFX
VVOAX
Сравнение OPTFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.07 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.31 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.79 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и VVOAX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и VVOAX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -62.08% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.21% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.05% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -51.80% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -6.20% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -11.80% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.56% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и VVOAX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.77% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.27% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 22.91% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.05% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.19% | -2.81% |