Сравнение OPTFX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.95% против 19.25% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и FBGRX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
OPTFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
OPTFX
FBGRX
Сравнение OPTFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.46 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и FBGRX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FBGRX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и FBGRX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -58.64% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.65% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -43.08% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -43.08% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.36% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -12.58% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.54% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и FBGRX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.65% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.94% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.15% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 25.02% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.93% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.63% | -2.25% |