PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPTFX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с FBGRX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTFX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между OPTFX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTFX:

0.37

FBGRX:

0.25

Коэф-т Сортино

OPTFX:

0.65

FBGRX:

0.52

Коэф-т Омега

OPTFX:

1.09

FBGRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

OPTFX:

0.31

FBGRX:

0.24

Коэф-т Мартина

OPTFX:

1.04

FBGRX:

0.72

Индекс Язвы

OPTFX:

8.84%

FBGRX:

9.20%

Дневная вол-ть

OPTFX:

26.93%

FBGRX:

28.70%

Макс. просадка

OPTFX:

-63.26%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

OPTFX:

-11.68%

FBGRX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.81% против 12.20% соответственно.

OPTFX

С начала года

-1.63%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-2.64%

1 год

9.89%

3 года

17.84%

5 лет

7.44%

10 лет

2.81%

FBGRX

С начала года

-3.13%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.11%

3 года

21.34%

5 лет

13.56%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий OPTFX и FBGRX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTFX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FBGRX

OPTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.08%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FBGRX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FBGRX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...