График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) показал доход в -7.73% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTFX составила 13.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Invesco Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OPTFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 янв. 1983 г. с доходностью -36.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | -2.79% | -6.92% | -7.73% | |||||||||
| 2025 | 3.96% | -5.78% | -10.40% | 2.00% | 10.09% | 7.08% | 3.01% | 0.27% | 5.17% | 2.53% | -4.08% | 0.10% | 12.84% |
| 2024 | 4.40% | 8.65% | 1.82% | -4.66% | 6.37% | 5.43% | -2.61% | 2.81% | 2.16% | 0.38% | 6.48% | -0.72% | 34.05% |
| 2023 | 5.02% | -1.55% | 6.46% | 0.78% | 5.24% | 6.68% | 2.45% | -0.63% | -6.12% | -1.45% | 11.07% | 3.99% | 35.51% |
| 2022 | -10.74% | -2.23% | 3.35% | -12.10% | -2.56% | -7.03% | 9.66% | -4.15% | -8.83% | 5.44% | 2.42% | -7.31% | -31.10% |
| 2021 | -2.30% | 4.95% | -1.04% | 6.79% | -1.28% | 5.52% | 2.73% | 4.20% | -6.25% | 8.60% | -0.68% | -0.63% | 21.42% |
Метрики бенчмарка
Invesco Capital Appreciation Fund: годовая альфа составляет 1.91%, бета — 0.99, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 08.01.1981.
- Этот фонд участвовал в 110.00% роста S&P 500 Index и в 104.16% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.99 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 110.00%
- Участие в снижении
- 104.16%
Комиссия
Комиссия OPTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTFX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.61 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OPTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.29 | $9.29 | $2.45 | $0.00 | $0.42 | $19.75 | $2.35 | $13.09 | $4.64 | $5.45 | $2.17 | $7.43 |
Дивидендный доход | 11.84% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.29 | $9.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.75 | $19.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 57.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1123 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Capital Appreciation Fund составляет 13.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.95% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 1123 | 10 мая 2013 г. | 1405 |
| -52.21% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1256 | 5 окт. 2007 г. | 1893 |
| -47.71% | 27 мар. 1987 г. | 191 | 28 дек. 1987 г. | 824 | 2 апр. 1991 г. | 1015 |
| -39.37% | 12 янв. 1983 г. | 389 | 25 июл. 1984 г. | 416 | 19 мар. 1986 г. | 805 |
| -35.89% | 19 нояб. 2021 г. | 283 | 5 янв. 2023 г. | 275 | 9 февр. 2024 г. | 558 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...