Сравнение OPTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -7.73% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
OPTFX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и VOO
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OPTFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OPTFX
VOO
Сравнение OPTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.55 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 7.31 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и VOO
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.84% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и VOO
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -33.99% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.98% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.52% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.99% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -5.55% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -3.72% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.55% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и VOO
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.34% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.47% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 18.11% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 16.82% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.99% | +3.39% |