PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPTFX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с VIGAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTFX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между OPTFX и VIGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.79%
653.14%
OPTFX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTFX:

0.15

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

OPTFX:

0.39

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

OPTFX:

1.05

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

OPTFX:

0.14

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

OPTFX:

0.50

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

OPTFX:

8.21%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

OPTFX:

26.80%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

OPTFX:

-63.26%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

OPTFX:

-20.21%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.23% соответственно.

OPTFX

С начала года

-11.14%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-10.98%

1 год

5.02%

5 лет

7.30%

10 лет

1.89%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPTFX и VIGAX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
График комиссии OPTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPTFX: 0.95%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTFX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPTFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OPTFX: 0.15
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино OPTFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OPTFX: 0.39
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега OPTFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OPTFX: 1.05
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара OPTFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OPTFX: 0.14
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина OPTFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OPTFX: 0.50
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.57
OPTFX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VIGAX

OPTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.08%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VIGAX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-11.79%
OPTFX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VIGAX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 16.67% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
17.11%
OPTFX
VIGAX