Сравнение OPTFX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -7.73% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 30.52% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.79%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и FELAX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
OPTFX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
OPTFX
FELAX
Сравнение OPTFX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.25 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.85 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 5.18 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 19.59 | -18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и FELAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и FELAX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности FELAX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.84% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и FELAX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -71.33% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -17.10% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -46.15% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -46.15% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -8.57% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -22.02% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.52% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и FELAX
Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.46%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 12.79% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 25.67% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 40.20% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 38.07% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 34.41% | -13.03% |