PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPTFX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с FELAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTFX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между OPTFX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTFX:

0.37

FELAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

OPTFX:

0.65

FELAX:

0.27

Коэф-т Омега

OPTFX:

1.09

FELAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

OPTFX:

0.31

FELAX:

-0.05

Коэф-т Мартина

OPTFX:

1.04

FELAX:

-0.13

Индекс Язвы

OPTFX:

8.84%

FELAX:

16.34%

Дневная вол-ть

OPTFX:

26.93%

FELAX:

47.39%

Макс. просадка

OPTFX:

-63.26%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

OPTFX:

-11.68%

FELAX:

-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 18.36% соответственно.

OPTFX

С начала года

-1.63%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-2.64%

1 год

9.89%

3 года

17.84%

5 лет

7.44%

10 лет

2.81%

FELAX

С начала года

-3.30%

1 месяц

30.03%

6 месяцев

-5.05%

1 год

-0.58%

3 года

25.01%

5 лет

24.20%

10 лет

18.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Сравнение комиссий OPTFX и FELAX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTFX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTFX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FELAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FELAX

Ни OPTFX, ни FELAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.08%0.00%0.00%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FELAX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FELAX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...