PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPTFX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с FELAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTFX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между OPTFX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.57%
1,038.82%
OPTFX
FELAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTFX:

0.15

FELAX:

0.04

Коэф-т Сортино

OPTFX:

0.39

FELAX:

0.37

Коэф-т Омега

OPTFX:

1.05

FELAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

OPTFX:

0.14

FELAX:

0.05

Коэф-т Мартина

OPTFX:

0.50

FELAX:

0.13

Индекс Язвы

OPTFX:

8.21%

FELAX:

13.28%

Дневная вол-ть

OPTFX:

26.80%

FELAX:

46.56%

Макс. просадка

OPTFX:

-63.26%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

OPTFX:

-20.21%

FELAX:

-24.26%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 22.63% соответственно.

OPTFX

С начала года

-11.14%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-10.98%

1 год

5.02%

5 лет

7.30%

10 лет

1.89%

FELAX

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-1.23%

5 лет

28.26%

10 лет

22.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPTFX и FELAX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
График комиссии OPTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPTFX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTFX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTFX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPTFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OPTFX: 0.15
FELAX: 0.04
Коэффициент Сортино OPTFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OPTFX: 0.39
FELAX: 0.37
Коэффициент Омега OPTFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OPTFX: 1.05
FELAX: 1.05
Коэффициент Кальмара OPTFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OPTFX: 0.14
FELAX: 0.05
Коэффициент Мартина OPTFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OPTFX: 0.50
FELAX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FELAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.04
OPTFX
FELAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FELAX

OPTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.08%0.00%0.00%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		8.49%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.72%0.48%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FELAX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-24.26%
OPTFX
FELAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FELAX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 16.67%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 26.37%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
26.37%
OPTFX
FELAX