PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Pioneer Fund (PIODX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-7.73%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 13.79% против 15.23% соответственно.

OPTFX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.32%
1 год
17.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.79%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDXOPTFX с ANCFX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGEPIODX с QQQM

Сравнение комиссий OPTFX и PIODX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.08

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.44

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

10.94

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между OPTFX и PIODX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и PIODX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.84%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и PIODX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-53.40%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.75%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-26.55%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-30.14%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-7.26%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-8.62%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.84%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и PIODX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Pioneer Fund (PIODX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.29%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.88%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

21.56%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

19.11%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.80%

+2.58%