PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с OARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTFX с OARDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OPTFX (Invesco Capital Appreciation Fund) and OARDX (Invesco Rising Dividends Fund) are both mutual funds - OPTFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while OARDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPTFX returned 15.69%/yr vs 12.56%/yr for OARDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPTFX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for OARDX.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и OARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у OARDX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции OARDX по среднегодовой доходности: 15.69% против 12.56% соответственно.

OPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.31%
3 года*
23.70%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.69%

OARDX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.05%
6 месяцев
5.79%
1 год
20.41%
3 года*
17.26%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTFX и OARDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		10.57%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		6.05%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%

Correlation

The correlation between OPTFX and OARDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 1981 г.

0.81

The correlation between OPTFX and OARDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с ANCFX
Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с ACUSXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX

Доходность на риск

OPTFX vs. OARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c OARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXOARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.09

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

10.35

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. OARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа OARDX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и OARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXOARDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.07

+0.44

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и OARDX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки OARDX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и OARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTFXOARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-69.57%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.60%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-23.45%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-23.45%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-36.69%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.39%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-16.46%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.11%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и OARDX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTFXOARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.73%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

8.94%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

11.05%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

16.80%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

18.21%

+3.24%

Сравнение комиссий OPTFX и OARDX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OARDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и OARDX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности OARDX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		7.59%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		9.88%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%

Часто задаваемые вопросы

OPTFX and OARDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTFX has higher volatility (5.24%) compared to OARDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, OPTFX dropped -57.95% vs OARDX's -69.57%.

OARDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTFX и OARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор