Сравнение OPTFX с OARDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и OARDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и OARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -7.73% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у OARDX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции OARDX по среднегодовой доходности: 13.79% против 11.52% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.79%
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и OARDX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OARDX в 1.00%.
Доходность на риск
OPTFX vs. OARDX — Ранг доходности на риск
OPTFX
OARDX
Сравнение OPTFX c OARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Rising Dividends Fund (OARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | OARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 2.77 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | OARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и OARDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и OARDX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности OARDX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.84% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и OARDX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки OARDX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и OARDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | OARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -69.57% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -10.97% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -23.45% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -36.69% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -7.23% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -16.52% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.53% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и OARDX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | OARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.68% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 8.39% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 16.60% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 16.81% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.19% | +3.19% |