Сравнение OPTFX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.95% против 21.67% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и VGT
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
OPTFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
OPTFX
VGT
Сравнение OPTFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.88 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.72 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и VGT
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и VGT
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -54.63% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.40% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -35.07% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.07% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -10.90% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -8.00% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.39% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и VGT
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.65% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.96% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 16.36% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 27.27% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 25.05% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.47% | -3.09% |