PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTFX с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OPTFX (Invesco Capital Appreciation Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - OPTFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, OPTFX returned 15.69%/yr vs 24.81%/yr for VGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OPTFX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.69% против 24.81% соответственно.

OPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.31%
3 года*
23.70%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.69%

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTFX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		10.57%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between OPTFX and VGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between OPTFX and VGT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с OARDXOPTFX с ANCFX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

OPTFX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.84

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.02

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

9.59

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VGT

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTFXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-54.63%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.40%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-27.23%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-35.07%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-35.07%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-8.34%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-7.95%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VGT

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTFXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.29%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.37%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.51%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

25.31%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

24.68%

-3.23%

Сравнение комиссий OPTFX и VGT

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VGT

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		9.88%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

OPTFX and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to OPTFX (5.24%). In terms of maximum drawdown, OPTFX dropped -57.95% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTFX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор