PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPTFX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTFX или VGT.

Корреляция

Корреляция между OPTFX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.94%
1,241.63%
OPTFX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTFX:

0.15

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

OPTFX:

0.39

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

OPTFX:

1.05

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

OPTFX:

0.14

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

OPTFX:

0.50

VGT:

1.41

Индекс Язвы

OPTFX:

8.21%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

OPTFX:

26.80%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

OPTFX:

-63.26%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

OPTFX:

-20.21%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.89% против 18.64% соответственно.

OPTFX

С начала года

-11.14%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-10.98%

1 год

5.02%

5 лет

7.30%

10 лет

1.89%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPTFX и VGT

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
График комиссии OPTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPTFX: 0.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTFX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPTFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OPTFX: 0.15
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино OPTFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OPTFX: 0.39
VGT: 0.71
Коэффициент Омега OPTFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OPTFX: 1.05
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара OPTFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OPTFX: 0.14
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина OPTFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OPTFX: 0.50
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.37
OPTFX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VGT

OPTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.08%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VGT

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-15.44%
OPTFX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VGT

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 16.67%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
19.16%
OPTFX
VGT