PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с VADDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.94%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.98% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

VADDX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.84%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий OPTFX и VADDX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.10

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.92

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между OPTFX и VADDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VADDX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VADDX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.99%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VADDX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-60.12%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.21%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-21.58%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-39.39%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.68%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.03%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.82%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VADDX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.41%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.88%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

17.24%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

16.29%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.54%

+2.84%