Сравнение OPTAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 14.64% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и VVOAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPTAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPTAX
VVOAX
Сравнение OPTAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.51 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.04 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.09 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 8.91 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.51 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и VVOAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и VVOAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и VVOAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -62.08% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -15.08% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -24.05% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -51.80% | +34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.76% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -11.80% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.54% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 7.27% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 14.27% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 22.91% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 21.06% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 24.20% | -19.36% |