Сравнение OPTAX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и ORNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 4.09% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и ORNAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ORNAX в 0.72%.
Доходность на риск
OPTAX vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
OPTAX
ORNAX
Сравнение OPTAX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.21 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и ORNAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и ORNAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ORNAX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и ORNAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и ORNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -55.48% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -6.48% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -21.16% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -21.16% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.87% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.11% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.61% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и ORNAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеют волатильность 1.35% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.42% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.65% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 7.12% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.00% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.98% | -1.14% |