Сравнение OPTAX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTAX или ORNAX.
Основные характеристики
| OPTAX | ORNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.88% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.94% | 2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.29% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 13.54 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.94% |
| Дневная вол-ть | 4.33% | 4.99% |
| Макс. просадка | -48.54% | -55.48% |
| Текущая просадка | -3.48% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и ORNAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и ORNAX
С начала года, OPTAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ORNAX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и ORNAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ORNAX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPTAX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и ORNAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ORNAX в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 3.81% | 3.62% | 3.58% | 3.43% | 3.76% | 3.52% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% | 6.35% | 6.02% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и ORNAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и ORNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и ORNAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеют волатильность 2.12% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.