PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014192175

CUSIP

001419217

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 окт. 1976 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Популярные сравнения:
OPTAX с ORNAX OPTAX с VWALX OPTAX с BND
Популярные сравнения:
OPTAX с ORNAX OPTAX с VWALX OPTAX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) показал доход в -2.83% с начала года и 0.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTAX составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OPTAX

С начала года

-2.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.33%

1 год

0.24%

3 года

0.88%

5 лет

0.97%

10 лет

3.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%1.05%-2.00%-1.01%-1.05%-2.83%
20240.03%0.17%-0.26%-1.13%-0.12%1.80%0.76%0.61%1.18%-1.40%1.77%-1.54%1.82%
20233.86%-2.56%2.22%0.16%-0.71%1.04%0.16%-1.44%-3.68%-1.83%7.88%2.52%7.33%
2022-2.76%-0.65%-3.42%-3.41%1.42%-2.80%3.18%-2.81%-4.35%-1.52%5.88%-0.57%-11.64%
20211.21%-1.60%0.81%1.44%0.80%0.54%0.92%-0.46%-0.97%-0.11%1.29%0.27%4.16%
20202.41%3.77%-7.03%-1.83%3.22%2.31%2.14%-0.09%-0.35%-0.35%2.40%1.17%7.52%
20190.44%1.73%2.27%0.85%1.80%0.70%0.70%2.31%-0.35%-0.09%0.17%0.97%12.08%
20180.21%0.06%2.11%1.06%1.49%1.31%0.59%1.57%-0.53%-1.65%0.45%0.58%7.43%
20170.43%1.92%3.65%0.67%1.23%-0.46%0.10%0.53%-1.21%-1.22%-0.95%1.25%5.98%
20160.49%0.64%0.92%0.49%0.76%2.33%0.32%0.30%0.30%-0.83%-3.84%0.73%2.53%
20151.79%-0.63%0.21%-0.65%0.22%-1.52%0.52%0.82%1.55%1.53%0.51%0.80%5.22%
20143.22%2.93%0.55%1.54%2.65%-1.06%0.09%2.65%0.79%0.22%0.65%1.08%16.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPTAX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPTAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco AMT-Free Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco AMT-Free Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.25$0.24$0.27$0.30$0.27$0.27$0.32$0.39$0.42$0.45

Дивидендный доход

3.68%3.85%3.62%3.58%3.43%3.76%3.52%3.82%4.71%5.77%6.05%6.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco AMT-Free Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.07$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco AMT-Free Municipal Fund показал максимальную просадку в 48.55%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco AMT-Free Municipal Fund составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.55%3 мая 2007 г.41017 дек. 2008 г.91031 июл. 2012 г.1320
-16.82%3 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-15.54%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.1392 июн. 1995 г.425
-13.48%5 мар. 1987 г.16319 окт. 1987 г.762 февр. 1988 г.239
-13.43%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.191
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...