- ISIN
- US0014192175
- CUSIP
- 001419217
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 26 окт. 1976 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции OPTAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $986.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) показал доход в 0.37% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTAX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco AMT-Free Municipal Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 3.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OPTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OPTAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.34% | -2.00% | 1.41% | 0.51% | 1.10% | -2.21% | 0.30% | 0.37% | ||||
| 2025 | 0.17% | 1.37% | -1.68% | -0.68% | -0.72% | 0.49% | -1.03% | 0.80% | 3.41% | 1.19% | -0.44% | -0.10% | 2.70% |
| 2024 | 0.03% | 0.17% | -0.57% | -1.13% | -0.12% | 1.80% | 0.76% | 0.61% | 1.18% | -1.40% | 2.09% | -1.23% | 2.13% |
| 2023 | 3.86% | -2.56% | 2.22% | 0.16% | -0.71% | 1.04% | 0.16% | -1.74% | -3.68% | -2.15% | 7.88% | 2.52% | 6.64% |
| 2022 | -2.76% | -0.65% | -3.42% | -3.41% | 1.42% | -3.08% | 2.89% | -2.81% | -4.35% | -1.52% | 5.88% | -0.57% | -12.15% |
| 2021 | 1.21% | -1.60% | 0.81% | 1.44% | 0.80% | 0.54% | 0.92% | -0.46% | -0.97% | -0.11% | 1.29% | 0.27% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Invesco AMT-Free Municipal Fund has an annualized alpha of 3.82%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.42%) than losses (17.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.42%
- Участие в снижении
- 17.04%
Комиссия
Комиссия OPTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 10.58 | -4.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco AMT-Free Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.29 | $0.28 | $0.21 | $0.20 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.32 | $0.39 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.43% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco AMT-Free Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco AMT-Free Municipal Fund показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 931 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco AMT-Free Municipal Fund составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.56%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 3y 8mo | 5y 3moмай 2007 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.79%янв. 1982 г. | 2y 16d | 3y 10mo | 5y 10moянв. 1980 г. - нояб. 1985 г. | — |
-17.30%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 8mo | 4y 11moавг. 2021 г. - июнь 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.92%окт. 1987 г. | 7mo 15d | 3y 1mo | 3y 9moмарт 1987 г. - дек. 1990 г. | Black Monday1987 |
-14.94%нояб. 1994 г. | 11mo 16d | 6mo 10d | 1y 5moдек. 1993 г. - май 1995 г. | — |
Показатели просадок
| OPTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -56.78% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.10% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -18.90% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.43% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -33.92% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.17% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.69% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.14% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPTAX
Добавьте Invesco AMT-Free Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTAX