Сравнение OPTAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.57% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и SWNTX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
OPTAX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
OPTAX
SWNTX
Сравнение OPTAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 3.48 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.16 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и SWNTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и SWNTX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и SWNTX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -13.26% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -4.40% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -13.26% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -13.26% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.52% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -1.89% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.34% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и SWNTX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.98% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.57% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 4.43% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.45% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.56% | +1.28% |