PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с VWSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.94% соответственно.

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGXOPTAX с NPV
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX

Сравнение комиссий OPTAX и VWSUX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OPTAX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.59

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

4.85

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

2.16

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

4.22

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

18.88

-18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.59

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.01

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.04

-1.28

Корреляция

Корреляция между OPTAX и VWSUX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и VWSUX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и VWSUX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-3.08%

-45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-1.01%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-2.23%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-3.08%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.63%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-0.15%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.23%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и VWSUX

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.28%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.76%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

1.53%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

1.20%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.11%

+3.73%