Сравнение OPTAX с VWALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и VWALX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund	-1.04%	2.70%	2.13%	6.64%	-12.15%	4.16%	7.57%	12.33%	7.43%	5.98%
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	-0.26%	5.06%	4.08%	8.45%	-11.69%	3.42%	5.49%	9.58%	1.38%	7.96%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции VWALX по среднегодовой доходности: 3.42% против 3.08% соответственно.

OPTAX

1 день: 0.30%

1 месяц: -2.20%

С начала года: -1.04%

6 месяцев: -0.55%

1 год: 1.34%

3 года*: 2.28%

5 лет*: 0.15%

10 лет*: 3.42%

VWALX

1 день: 0.38%

1 месяц: -2.23%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: 1.36%

1 год: 4.06%

3 года*: 4.63%

5 лет*: 1.55%

10 лет*: 3.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Название символа

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OPTAX:

OPTAX с ORNAX OPTAX с BND OPTAX с VWSUX OPTAX с SWNTX OPTAX с ACEIX OPTAX с MSIGX OPTAX с NPV

Часто сравнивают с VWALX:

VWALX с VWAHX VWALX с VTEB VWALX с VWIUX VWALX с VWLUX VWALX с VCLAX VWALX с HYD VWALX с VTEAX

Сравнение комиссий OPTAX и VWALX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

OPTAX

Invesco AMT-Free Municipal Fund

VWALX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OPTAX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWALX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPTAX	VWALX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	0.79	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	1.08	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.22	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	0.97	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.50	3.01	-2.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VWALX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPTAX	VWALX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	0.79	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.33	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.67	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	1.07	-0.31

Корреляция

Корреляция между OPTAX и VWALX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и VWALX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VWALX в 4.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund	2.64%	4.23%	4.16%	3.02%	2.99%	3.43%	3.80%	3.75%	3.82%	4.71%	5.77%	6.05%
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	4.14%	5.04%	4.47%	3.59%	3.44%	3.04%	3.40%	4.03%	3.85%	3.77%	3.86%	3.75%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и VWALX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VWALX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPTAX	VWALX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.56%	-17.24%	-31.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.71%	-5.63%	-0.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.30%	-17.24%	-0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.30%	-17.24%	-0.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.87%	-2.50%	-0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.39%	-2.18%	-4.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	1.81%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и VWALX

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 1.35% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPTAX	VWALX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.35%	1.29%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.46%	2.00%	+0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.25%	5.71%	+0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.98%	4.76%	+0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.84%	4.62%	+0.22%

Сравнение OPTAX с VWALX

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и VWALX

Сравнение доходности по годам OPTAX и VWALX

Доходность по периодам

OPTAX

VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPTAX и VWALX

Доходность на риск

OPTAX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

OPTAX

VWALX

Сравнение OPTAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPTAX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и VWALX

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и VWALX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и VWALX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)