Сравнение OPTAX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTAX или VWALX.
Основные характеристики
| OPTAX | VWALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 11.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.96% | 1.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 3.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.84% |
| Дневная вол-ть | 4.33% | 4.20% |
| Макс. просадка | -48.54% | -17.74% |
| Текущая просадка | -3.48% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и VWALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и VWALX
С начала года, OPTAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции VWALX по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и VWALX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPTAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и VWALX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью VWALX в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 3.81% | 3.62% | 3.58% | 3.43% | 3.76% | 3.52% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% | 6.35% | 6.02% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.59% | 3.44% | 2.93% | 3.16% | 3.44% | 3.84% | 3.77% | 3.88% | 3.75% | 3.83% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и VWALX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и VWALX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 2.12% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.