Сравнение OPTAX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции NPV по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.48% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и NPV
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
OPTAX vs. NPV — Ранг доходности на риск
OPTAX
NPV
Сравнение OPTAX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.29 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и NPV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и NPV
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и NPV
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -44.25% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -8.95% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -44.25% | +26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -44.25% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -17.24% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.15% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.77% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и NPV
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.60% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 5.25% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 9.06% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 13.51% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 13.19% | -8.35% |