PortfoliosLab logo
Сравнение OPTAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPTAX и BND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.73%
0.28%
OPTAX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTAX:

0.71

BND:

1.19

Коэф-т Сортино

OPTAX:

0.97

BND:

1.73

Коэф-т Омега

OPTAX:

1.15

BND:

1.21

Коэф-т Кальмара

OPTAX:

0.43

BND:

0.46

Коэф-т Мартина

OPTAX:

2.37

BND:

2.97

Индекс Язвы

OPTAX:

1.27%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

OPTAX:

4.26%

BND:

5.21%

Макс. просадка

OPTAX:

-48.54%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

OPTAX:

-2.68%

BND:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.11% против 1.60% соответственно.


OPTAX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.88%

1 год

2.54%

5 лет

0.61%

10 лет

4.11%

BND

С начала года

3.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.60%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPTAX и BND

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии OPTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OPTAX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.711.19
Коэффициент Сортино OPTAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.971.73
Коэффициент Омега OPTAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.151.21
Коэффициент Кальмара OPTAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.46
Коэффициент Мартина OPTAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.372.97
OPTAX
BND

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.71
1.19
OPTAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и BND

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BND в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
3.51%3.85%3.62%3.58%3.43%3.76%3.52%3.82%4.71%5.77%6.05%6.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.64%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и BND

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.68%
-6.63%
OPTAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и BND

Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.17%
1.44%
OPTAX
BND