Сравнение OPTAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -0.74% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.70% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 3.45%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и BND
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
OPTAX vs. BND — Ранг доходности на риск
OPTAX
BND
Сравнение OPTAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.42 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.71 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 4.64 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и BND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и BND
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и BND
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -18.58% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -2.44% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -17.91% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -18.58% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.32% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.07% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.90% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и BND
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.65% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.51% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 4.29% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.00% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.52% | -0.68% |