PortfoliosLab logo
Сравнение OPTAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPTAX и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.63%
68.96%
OPTAX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPTAX:

0.11

BND:

1.34

Коэф-т Сортино

OPTAX:

0.18

BND:

1.94

Коэф-т Омега

OPTAX:

1.03

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

OPTAX:

0.08

BND:

0.55

Коэф-т Мартина

OPTAX:

0.37

BND:

3.45

Индекс Язвы

OPTAX:

1.88%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

OPTAX:

6.51%

BND:

5.31%

Макс. просадка

OPTAX:

-48.54%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

OPTAX:

-5.74%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.51% соответственно.


OPTAX

С начала года

-2.27%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-2.07%

1 год

0.11%

5 лет

1.63%

10 лет

3.80%

BND

С начала года

2.39%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.76%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPTAX и BND

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии OPTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPTAX: 0.75%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPTAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPTAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OPTAX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPTAX: 0.11
BND: 1.34
Коэффициент Сортино OPTAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OPTAX: 0.18
BND: 1.94
Коэффициент Омега OPTAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OPTAX: 1.03
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара OPTAX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OPTAX: 0.08
BND: 0.55
Коэффициент Мартина OPTAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OPTAX: 0.37
BND: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
1.34
OPTAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и BND

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BND в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
3.65%3.85%3.62%3.58%3.43%3.76%3.52%3.82%4.71%5.77%6.05%6.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и BND

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.74%
-7.18%
OPTAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и BND

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.95%
2.18%
OPTAX
BND