Сравнение OPTAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPTAX или BND.
Основные характеристики
| OPTAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.96% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.33% | 5.85% |
| Макс. просадка | -48.54% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.48% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и BND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и BND
С начала года, OPTAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.26% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и BND
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPTAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и BND
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 3.81% | 3.62% | 3.58% | 3.43% | 3.76% | 3.52% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% | 6.35% | 6.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и BND
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и BND
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.