PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.34%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.47% соответственно.

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.70%
1 год
1.49%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.12%
10 лет*
3.39%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с NPVOPTAX с FHMIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OPTAX и ACEIX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund

Доходность на риск

OPTAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.05

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.21

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

5.18

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между OPTAX и ACEIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и ACEIX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.65%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и ACEIX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-40.08%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.63%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-16.73%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-30.80%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.50%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.63%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.01%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.30%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.88%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

6.13%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

11.63%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

11.13%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

12.84%

-8.00%