Сравнение OPPAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции VADDX немного впереди с 10.98%.
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и VADDX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPPAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPPAX
VADDX
Сравнение OPPAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.10 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.92 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и VADDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и VADDX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что больше доходности VADDX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и VADDX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -60.12% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -8.21% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -21.58% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -39.39% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -5.68% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -7.03% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.82% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и VADDX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.41% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.88% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 17.24% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.29% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.54% | +2.09% |