Сравнение OPOCX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPOCX имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции VVOAX немного отстают с 14.64%.
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и VVOAX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPOCX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPOCX
VVOAX
Сравнение OPOCX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.04 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.09 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 8.91 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и VVOAX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и VVOAX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -62.08% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -15.08% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -24.05% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -51.80% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.76% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -11.80% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.54% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и VVOAX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 7.27% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 14.27% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.91% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.06% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.20% | +0.47% |