PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с WFDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с WFDDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или WFDDX.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и WFDDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и WFDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.01

WFDDX:

-0.10

Коэф-т Сортино

OPOCX:

0.21

WFDDX:

0.09

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.03

WFDDX:

1.01

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

0.01

WFDDX:

-0.03

Коэф-т Мартина

OPOCX:

0.02

WFDDX:

-0.15

Индекс Язвы

OPOCX:

12.79%

WFDDX:

12.81%

Дневная вол-ть

OPOCX:

28.14%

WFDDX:

27.03%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

WFDDX:

-64.36%

Текущая просадка

OPOCX:

-32.90%

WFDDX:

-50.42%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WFDDX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции WFDDX по среднегодовой доходности: 2.05% против -2.36% соответственно.

OPOCX

С начала года

-3.63%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-0.21%

5 лет

2.40%

10 лет

2.05%

WFDDX

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-2.56%

5 лет

-3.48%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и WFDDX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WFDDX в 1.11%.

WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund
OPOCX
Invesco Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и WFDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
WFDDX
Ранг риск-скорректированной доходности WFDDX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c WFDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа WFDDX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и WFDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и WFDDX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как WFDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		7.12%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%24.93%8.66%13.68%19.78%
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и WFDDX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки WFDDX в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и WFDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и WFDDX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеют волатильность 7.41% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...