PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с OBMCX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и OBMCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.01

OBMCX:

0.19

Коэф-т Сортино

OPOCX:

0.21

OBMCX:

0.51

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.03

OBMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

0.01

OBMCX:

0.21

Коэф-т Мартина

OPOCX:

0.02

OBMCX:

0.59

Индекс Язвы

OPOCX:

12.79%

OBMCX:

10.84%

Дневная вол-ть

OPOCX:

28.14%

OBMCX:

28.16%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

OPOCX:

-32.90%

OBMCX:

-16.09%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 2.05% против 9.04% соответственно.

OPOCX

С начала года

-3.63%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-0.21%

5 лет

2.40%

10 лет

2.05%

OBMCX

С начала года

-7.23%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-11.92%

1 год

5.31%

5 лет

19.61%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и OBMCX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OPOCX
Invesco Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и OBMCX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		7.12%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%24.93%8.66%13.68%19.78%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и OBMCX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и OBMCX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...