Сравнение OPOCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или OBMCX.
Основные характеристики
| OPOCX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.27% | 28.00% |
| Дох-ть за 1 год | 49.21% | 50.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.16% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 17.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 15.92 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 20.79% | 23.17% |
| Макс. просадка | -71.60% | -81.09% |
| Текущая просадка | -20.61% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и OBMCX
С начала года, OPOCX показывает доходность 31.27%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 3.80% против 9.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и OBMCX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPOCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и OBMCX
Ни OPOCX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и OBMCX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и OBMCX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.