PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с VOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и VOOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.13

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

OPOCX:

-0.02

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.00

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

-0.09

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

OPOCX:

-0.33

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

OPOCX:

12.64%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

OPOCX:

27.99%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

OPOCX:

-35.06%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.27% соответственно.

OPOCX

С начала года

-6.73%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-19.00%

1 год

-3.00%

5 лет

1.15%

10 лет

1.81%

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.00%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и VOOG

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и VOOG

OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и VOOG

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и VOOG

Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 8.24% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...