Сравнение OPOCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или FXAIX.
Основные характеристики
| OPOCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.55% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 53.81% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | -7.05% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.54% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.87% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 12.39% |
| Макс. просадка | -71.60% | -33.79% |
| Текущая просадка | -19.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и FXAIX
С начала года, OPOCX показывает доходность 32.55%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и FXAIX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPOCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и FXAIX
OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и FXAIX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и FXAIX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.