Сравнение OPOCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPOCX имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции FXAIX немного отстают с 14.08%.
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и FXAIX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
OPOCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OPOCX
FXAIX
Сравнение OPOCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.52 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 7.30 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и FXAIX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и FXAIX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -33.79% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.13% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -24.50% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -33.79% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.23% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -3.83% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.53% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и FXAIX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.34% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 9.53% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 18.32% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 16.92% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.05% | +6.62% |