Сравнение OPOCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.98% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.16% соответственно.
OPOCX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 14.07%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и VSCIX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
OPOCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
OPOCX
VSCIX
Сравнение OPOCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.19 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.97 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 4.21 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и VSCIX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 13.28% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и VSCIX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -59.66% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -14.30% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -28.13% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -41.81% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -8.97% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -10.18% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и VSCIX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 5.90% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 12.22% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 21.62% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.70% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 21.53% | +3.09% |