PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с VSCIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или VSCIX.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и VSCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.13

VSCIX:

0.07

Коэф-т Сортино

OPOCX:

-0.02

VSCIX:

0.31

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.00

VSCIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

-0.09

VSCIX:

0.09

Коэф-т Мартина

OPOCX:

-0.33

VSCIX:

0.29

Индекс Язвы

OPOCX:

12.64%

VSCIX:

8.01%

Дневная вол-ть

OPOCX:

27.99%

VSCIX:

22.38%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

OPOCX:

-35.06%

VSCIX:

-13.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPOCX показывает доходность -6.73%, а VSCIX немного выше – -6.66%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 7.83% соответственно.

OPOCX

С начала года

-6.73%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-19.00%

1 год

-3.00%

5 лет

1.74%

10 лет

1.70%

VSCIX

С начала года

-6.66%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.84%

5 лет

13.13%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и VSCIX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и VSCIX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VSCIX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		7.36%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%24.93%8.66%13.68%19.78%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.52%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и VSCIX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и VSCIX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...