Сравнение OPOCX с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или DSCGX.
Основные характеристики
| OPOCX | DSCGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.55% | 21.94% |
| Дох-ть за 1 год | 53.81% | 42.15% |
| Дох-ть за 3 года | -7.05% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.54% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.87% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 13.67 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 17.98% |
| Макс. просадка | -71.60% | -41.44% |
| Текущая просадка | -19.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и DSCGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и DSCGX
С начала года, OPOCX показывает доходность 32.55%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям DSCGX по среднегодовой доходности: 3.87% против 10.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и DSCGX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPOCX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и DSCGX
OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.62% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и DSCGX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и DSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и DSCGX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.