PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с VBK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или VBK.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и VBK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.01

VBK:

0.25

Коэф-т Сортино

OPOCX:

0.21

VBK:

0.60

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.03

VBK:

1.08

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

0.01

VBK:

0.27

Коэф-т Мартина

OPOCX:

0.02

VBK:

0.83

Индекс Язвы

OPOCX:

12.79%

VBK:

8.92%

Дневная вол-ть

OPOCX:

28.14%

VBK:

24.81%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

OPOCX:

-32.90%

VBK:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 2.05% против 7.96% соответственно.

OPOCX

С начала года

-3.63%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-0.21%

5 лет

2.40%

10 лет

2.05%

VBK

С начала года

-4.03%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-6.94%

1 год

6.10%

5 лет

9.21%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и VBK

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и VBK

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VBK в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		7.12%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%24.93%8.66%13.68%19.78%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и VBK

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и VBK

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...