Сравнение OPOCX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.66% против 10.94% соответственно.
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и VADDX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPOCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPOCX
VADDX
Сравнение OPOCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.74 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.15 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.93 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 4.21 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.74 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и VADDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и VADDX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и VADDX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -60.12% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.61% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -21.58% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -39.39% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.99% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -7.03% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.80% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и VADDX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 4.48% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 8.88% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 17.25% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 16.30% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.54% | +6.13% |