PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFS с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с QVMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 8.31%/yr vs 9.45%/yr for QVMS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 23.35%.

OMFS

1 день
0.50%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
12.02%
С начала года
20.30%
1 год
32.18%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		20.30%13.34%3.98%15.12%-17.29%2.41%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%

Correlation

The correlation between OMFS and QVMS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between OMFS and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и QVMS

Секторы
OMFS
QVMS

Финансовые услуги

25.2%
18.0%

Здравоохранение

13.1%
11.1%

Технологии

11.4%
16.7%

Недвижимость

10.7%
7.1%

Промышленность

10.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Энергетика

2.8%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

OMFS
25.2%
QVMS
18.0%

Здравоохранение

OMFS
13.1%
QVMS
11.1%

Технологии

OMFS
11.4%
QVMS
16.7%

Недвижимость

OMFS
10.7%
QVMS
7.1%

Промышленность

OMFS
10.3%
QVMS
16.3%

Потребительский циклический сектор

OMFS
7.9%
QVMS
13.4%

Потребительский защитный сектор

OMFS
2.8%
QVMS
2.8%

Энергетика

OMFS
2.8%
QVMS
5.6%

Сырьевые материалы

OMFS
2.1%
QVMS
5.0%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.7%
QVMS
1.9%

Коммунальные услуги

OMFS
0.6%
QVMS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM

Доходность на риск

OMFS vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.94

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.87

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.88

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

13.10

-1.22

OMFS vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и QVMS

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-28.05%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.78%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-28.05%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-28.05%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.32%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.91%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и QVMS

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 3.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.08%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.40%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.58%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.15%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

21.14%

+3.06%

Сравнение комиссий OMFS и QVMS

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и QVMS

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QVMS в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.08%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OMFS and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.08%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs QVMS's -28.05%.

On 5-year performance, QVMS leads with 9.45% vs 8.31% for OMFS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMS has performed better with a 9.45% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.08% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while QVMS is Multi-factor. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор