PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с QVMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, OMFS returned 14.17%/yr vs 14.97%/yr for QVMS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 15.96%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%1.65%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between OMFS and QVMS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between OMFS and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и QVMS

Секторы
OMFS
QVMS

Финансовые услуги

24.3%
18.3%

Промышленность

14.7%
16.7%

Технологии

14.2%
15.5%

Здравоохранение

13.2%
10.8%

Недвижимость

12.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.2%

Энергетика

4.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
QVMS
18.3%

Промышленность

OMFS
14.7%
QVMS
16.7%

Технологии

OMFS
14.2%
QVMS
15.5%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
QVMS
10.8%

Недвижимость

OMFS
12.2%
QVMS
7.1%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
QVMS
13.2%

Энергетика

OMFS
4.1%
QVMS
7.5%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
QVMS
2.6%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
QVMS
4.5%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
QVMS
2.1%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
QVMS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES

Доходность на риск

OMFS vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.82

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.67

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.63

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

12.26

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OMFS и QVMS

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-28.05%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.78%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-28.05%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.75%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.10%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и QVMS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеют волатильность 4.97% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.05%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.62%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.25%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.25%

+3.06%

Сравнение комиссий OMFS и QVMS

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и QVMS

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QVMS в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OMFS and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVMS leads with 14.97% vs 14.17% for OMFS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 14.97% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.91% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while QVMS is Multi-factor. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор