PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

OMFS — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. OMFS запущен 8 нояб. 2017 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US46138J5939

CUSIP

46138J593

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OMFS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Популярные сравнения:
OMFS с DFAS OMFS с JSML OMFS с XSHQ OMFS с IWM OMFS с OMFL OMFS с AVUV OMFS с VOO OMFS с IWN OMFS с AVDV OMFS с IWO
Популярные сравнения:
OMFS с DFAS OMFS с JSML OMFS с XSHQ OMFS с IWM OMFS с OMFL OMFS с AVUV OMFS с VOO OMFS с IWN OMFS с AVDV OMFS с IWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) показал доход в -0.15% с начала года и 9.65% за последние 12 месяцев.

OMFS

С начала года

-0.15%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-9.02%

1 год

9.65%

3 года

3.55%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.87%-3.02%-3.64%-1.47%5.42%-0.15%
2024-6.19%0.84%3.40%-6.41%5.35%-2.06%8.04%0.08%1.26%-0.71%11.43%-9.14%3.98%
202310.15%-1.45%-4.94%-2.35%-1.63%7.73%5.52%-5.10%-6.05%-4.98%7.85%11.84%15.13%
2022-8.07%0.49%0.22%-6.37%1.97%-9.73%8.66%-4.50%-8.07%11.96%3.96%-6.64%-17.30%
20219.10%6.36%3.24%1.49%1.97%2.05%-4.89%2.38%-1.87%5.38%-1.80%2.79%28.61%
2020-7.86%-10.18%-19.44%11.56%5.35%1.32%0.11%8.96%-4.51%3.59%24.08%8.21%15.02%
20198.12%5.96%-3.66%5.81%-5.99%6.13%0.61%-5.05%5.58%0.82%3.29%3.87%27.12%
20181.97%-3.30%-0.43%1.85%5.25%0.13%2.14%3.61%-1.79%-6.52%1.83%-12.72%-9.01%
20175.16%-1.37%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OMFS составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OMFS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.54
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.61$0.74$0.50$0.63$0.28$0.35$0.37$0.35$0.09

Дивидендный доход

1.54%1.87%1.28%1.83%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.74
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.50
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.63
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.35
2017$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 9.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.5%20 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.15816 нояб. 2020 г.219
-29.23%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.5308 нояб. 2024 г.751
-22.94%30 авг. 2018 г.3424 дек. 2018 г.12016 сент. 2019 г.154
-22.35%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-11.3%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...