PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46138J5939
CUSIP46138J593
ЭмитентInvesco
Дата выпуска8 нояб. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OMFS составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OMFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Популярные сравнения: OMFS с DFAS, OMFS с XSHQ, OMFS с JSML, OMFS с IWO, OMFS с VOO, OMFS с AVUV, OMFS с OMFL, OMFS с IWM, OMFS с IWN, OMFS с AVDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.51%
105.37%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал доход в -2.03% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.03%11.18%
1 месяц9.78%5.60%
6 месяцев9.41%17.48%
1 год11.45%26.33%
5 лет (среднегодовая)9.03%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.19%0.84%3.40%-6.41%-2.03%
202310.15%-1.45%-4.94%-2.35%-1.63%7.73%5.52%-5.10%-6.05%-4.98%7.85%11.83%15.13%
2022-7.84%0.49%0.22%-6.37%1.97%-9.73%8.66%-4.50%-8.07%11.95%3.96%-6.64%-17.09%
20219.10%6.36%3.24%1.49%1.97%2.05%-4.89%2.38%-1.87%5.38%-1.80%2.53%28.27%
2020-7.86%-10.18%-19.44%11.56%5.35%1.32%0.11%8.96%-4.51%3.59%24.08%8.21%15.02%
20199.53%4.60%-1.59%3.58%-5.99%6.13%0.61%-5.05%5.58%0.82%3.29%3.87%27.11%
20181.97%-3.30%-0.44%1.85%5.25%0.13%2.14%3.61%-2.42%-5.92%1.83%-12.72%-9.01%
20175.16%-1.38%3.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OMFS среди ETFs на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OMFS, с текущим значением в 2626
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа OMFS, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OMFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMFS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMFS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMFS, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMFS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.60
2.38
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.55$0.49$0.63$0.28$0.35$0.37$0.35$0.09

Дивидендный доход

1.46%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.49
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.63
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.35
2017$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-13.26%
-0.09%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 13.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.5%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.16116 нояб. 2020 г.224
-29.23%15 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.
-22.94%30 авг. 2018 г.7724 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.259
-11.3%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97
-10.1%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.517 июн. 2021 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.47%
3.36%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)