- ISIN
- US46138J5939
- CUSIP
- 46138J593
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $283M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции OMFS — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OMFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) показал доход в 13.70% с начала года и 28.51% за последние 12 месяцев.
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OMFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OMFS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 1.06% | -4.36% | 9.83% | 2.36% | -0.97% | 13.70% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -3.02% | -3.64% | -1.47% | 5.47% | 1.74% | 0.95% | 6.65% | 2.23% | -0.90% | 1.72% | 0.52% | 13.34% |
| 2024 | -6.19% | 0.84% | 3.40% | -6.41% | 5.35% | -2.06% | 8.04% | 0.08% | 1.26% | -0.71% | 11.43% | -9.14% | 3.98% |
| 2023 | 10.15% | -1.45% | -4.94% | -2.35% | -1.63% | 7.72% | 5.52% | -5.10% | -6.05% | -4.98% | 7.85% | 11.83% | 15.12% |
| 2022 | -8.07% | 0.49% | 0.22% | -6.37% | 1.97% | -9.72% | 8.66% | -4.50% | -8.07% | 11.95% | 3.96% | -6.64% | -17.29% |
| 2021 | 9.10% | 6.36% | 3.24% | 1.49% | 1.97% | 2.05% | -4.89% | 2.38% | -1.87% | 5.38% | -1.80% | 2.79% | 28.60% |
Метрики бенчмарка
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF has an annualized alpha of -1.11%, beta of 0.95, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2017.
- This ETF participated in 107.16% of S&P 500 Index downside but only 94.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.56, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.11%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 94.56%
- Участие в снижении
- 107.16%
Комиссия
Комиссия OMFS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMFS имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OMFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 13.52 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.35 | $0.74 | $0.49 | $0.63 | $0.28 | $0.35 | $0.37 | $0.35 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.50%март 2020 г. | 3mo 4d | 7mo 28d | 11mo 2dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.22%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2y 1mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.94%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 8mo 26d | 1y 17dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.30%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 8d | 4mo 18dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| OMFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -56.78% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.35% | -18.90% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -25.43% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.74% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.72% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OMFS
Добавьте Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OMFS