PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138J5939

CUSIP

46138J593

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OMFS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OMFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OMFS с DFAS OMFS с JSML OMFS с XSHQ OMFS с IWM OMFS с AVUV OMFS с OMFL OMFS с VOO OMFS с IWO OMFS с IWN OMFS с AVDV
Популярные сравнения:
OMFS с DFAS OMFS с JSML OMFS с XSHQ OMFS с IWM OMFS с AVUV OMFS с OMFL OMFS с VOO OMFS с IWO OMFS с IWN OMFS с AVDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.59%
12.91%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал доход в 11.43% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев.


OMFS

С начала года

11.43%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

18.59%

1 год

19.43%

5 лет (среднегодовая)

10.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.19%0.84%3.40%-6.41%5.35%-2.06%8.04%0.08%1.26%-0.71%11.43%11.43%
202310.15%-1.45%-4.94%-2.35%-1.63%7.73%5.52%-5.10%-6.05%-4.98%7.85%11.83%15.13%
2022-8.07%0.49%0.22%-6.37%1.97%-9.73%8.66%-4.50%-8.07%11.96%3.96%-6.64%-17.30%
20219.10%6.36%3.24%1.49%1.97%2.05%-4.89%2.38%-1.87%5.38%-1.80%2.79%28.60%
2020-7.86%-10.18%-19.44%11.56%5.35%1.32%0.11%8.96%-4.52%3.59%24.08%8.21%15.02%
20198.12%5.96%-3.66%5.80%-5.99%6.13%0.61%-5.05%5.58%0.82%3.29%3.87%27.12%
20181.97%-3.30%-0.43%1.85%5.25%0.13%2.14%3.61%-1.79%-6.52%1.83%-12.72%-9.01%
20175.16%-1.37%3.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OMFS среди ETFs на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OMFS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.972.62
Коэффициент Сортино OMFS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.503.48
Коэффициент Омега OMFS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.48
Коэффициент Кальмара OMFS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.993.77
Коэффициент Мартина OMFS, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4116.74
OMFS
^GSPC

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.62
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.62$0.50$0.63$0.28$0.35$0.37$0.35$0.09

Дивидендный доход

1.46%1.28%1.83%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.50
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.63
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.35
2017$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.94%
-0.61%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.5%20 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.15816 нояб. 2020 г.219
-29.23%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.5308 нояб. 2024 г.751
-22.94%30 авг. 2018 г.3424 дек. 2018 г.12016 сент. 2019 г.154
-11.3%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97
-10.1%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.517 июн. 2021 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
2.24%
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab