Сравнение OMFS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
OMFS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 8.10% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и AVUV
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
OMFS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
OMFS
AVUV
Сравнение OMFS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.40 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OMFS и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и AVUV
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и AVUV
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -49.42% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.43% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -28.79% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.97% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -8.14% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.91% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и AVUV
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.41% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.10% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.46% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.95% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 28.59% | -4.15% |