PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. OMFS is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 7.42%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

OMFS

1 день
-0.42%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
13.30%
С начала года
21.37%
1 год
33.61%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
Всё время*
10.65%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
$469.67K$434.51K$648.98K

Сравнение доходности по годам OMFS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		21.37%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%6.82%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between OMFS and AVUV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between OMFS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и AVUV

Секторы
OMFS
AVUV

Финансовые услуги

26.7%
27.8%

Здравоохранение

15.1%
5.3%

Технологии

13.9%
7.4%

Недвижимость

12.4%
0.7%

Промышленность

11.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
18.5%

Энергетика

3.5%
13.9%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.2%

Финансовые услуги

OMFS
26.7%
AVUV
27.8%

Здравоохранение

OMFS
15.1%
AVUV
5.3%

Технологии

OMFS
13.9%
AVUV
7.4%

Недвижимость

OMFS
12.4%
AVUV
0.7%

Промышленность

OMFS
11.0%
AVUV
13.5%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.9%
AVUV
18.5%

Энергетика

OMFS
3.5%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

OMFS
3.5%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.2%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.2%
AVUV
2.9%

Коммунальные услуги

OMFS
0.7%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с VOOOMFS с IWN
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

OMFS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OMFS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.43

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.00

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

15.79

-3.29

OMFS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и AVUV

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-49.42%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.95%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-28.79%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-28.79%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.17%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.77%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и AVUV

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.50%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.62%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.77%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.39%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

28.01%

-3.86%

Сравнение комиссий OMFS и AVUV

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и AVUV

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.07%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and AVUV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.21%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 7.42% for OMFS. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.07% for OMFS.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор