Сравнение OMFS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OMFS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или IWM.
Корреляция
Корреляция между OMFS и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и IWM
Основные характеристики
OMFS:
0.22
IWM:
0.53
OMFS:
0.47
IWM:
0.89
OMFS:
1.05
IWM:
1.11
OMFS:
0.22
IWM:
0.58
OMFS:
0.76
IWM:
2.82
OMFS:
6.19%
IWM:
3.93%
OMFS:
21.56%
IWM:
20.92%
OMFS:
-42.50%
IWM:
-59.05%
OMFS:
-8.91%
IWM:
-9.03%
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 10.83%.
OMFS
4.58%
-5.01%
13.72%
6.19%
8.24%
N/A
IWM
10.83%
-4.39%
10.69%
13.33%
7.17%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и IWM
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и IWM
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IWM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.35% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и IWM
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и IWM
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.87% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.