PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 5.57%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%4.41%

Correlation

The correlation between OMFS and IWM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between OMFS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и IWM

Секторы
OMFS
IWM

Финансовые услуги

24.3%
15.8%

Промышленность

14.7%
17.1%

Технологии

14.2%
19.5%

Здравоохранение

13.2%
15.8%

Недвижимость

12.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Энергетика

4.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Сырьевые материалы

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
IWM
15.8%

Промышленность

OMFS
14.7%
IWM
17.1%

Технологии

OMFS
14.2%
IWM
19.5%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
IWM
15.8%

Недвижимость

OMFS
12.2%
IWM
5.7%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
IWM
7.8%

Энергетика

OMFS
4.1%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с AVUVOMFS с VOOOMFS с IWN
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

OMFS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.56

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

12.64

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OMFS и IWM

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-59.05%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.03%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-27.50%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-31.91%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.49%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и IWM

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 4.97%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.75%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.53%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

19.20%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.52%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

23.04%

+1.27%

Сравнение комиссий OMFS и IWM

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и IWM

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OMFS and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to OMFS (4.97%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 5.57% for OMFS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

OMFS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for IWM.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор