PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMFS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMFS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMFS и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
2.46%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.


OMFS

1 день
0.32%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.79%
1 год
20.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
3.96%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий OMFS и IWM

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

OMFS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMFSIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.08

-0.80

OMFS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMFSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между OMFS и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и IWM

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
1.01%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OMFS и IWM

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


OMFSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-59.05%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.74%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-31.91%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.33%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-10.83%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и IWM

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 6.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMFSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.36%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.48%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

23.18%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

22.54%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

22.99%

+1.45%