Сравнение OMFS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OMFS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или IWM.
Основные характеристики
| OMFS | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.91% | -0.14% |
| Дох-ть за 1 год | 9.19% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | -2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.37% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 19.79% |
| Макс. просадка | -42.50% | -59.05% |
| Current Drawdown | -16.70% | -14.67% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и IWM
С начала года, OMFS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -0.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и IWM
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и IWM
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.52% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и IWM
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и IWM
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.