Сравнение OMFS с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
OMFS и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OMFS и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFS и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 1.91% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и DFAS
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
OMFS vs. DFAS — Ранг доходности на риск
OMFS
DFAS
Сравнение OMFS c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFS | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.76 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OMFS и DFAS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и DFAS
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и DFAS
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -26.13% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.08% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.67% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -8.55% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и DFAS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 6.48% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.21% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.67% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 21.96% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 21.03% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.03% | +3.42% |