Сравнение OMFS с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
OMFS и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или DFAS.
Основные характеристики
| OMFS | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 18.69% |
| Дох-ть за 1 год | 33.65% | 39.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 12.20 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 19.62% |
| Макс. просадка | -42.50% | -24.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и DFAS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и DFAS
С начала года, OMFS показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 18.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и DFAS
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и DFAS
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DFAS в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.85% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и DFAS
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и DFAS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.