PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. OMFS is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, OMFS returned 14.17%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%1.91%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between OMFS and DFAS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between OMFS and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и DFAS

Секторы
OMFS
DFAS

Финансовые услуги

24.3%
19.5%

Промышленность

14.7%
18.6%

Технологии

14.2%
15.0%

Здравоохранение

13.2%
11.0%

Недвижимость

12.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.9%

Энергетика

4.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
5.6%

Коммунальные услуги

1.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.8%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
DFAS
19.5%

Промышленность

OMFS
14.7%
DFAS
18.6%

Технологии

OMFS
14.2%
DFAS
15.0%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
DFAS
11.0%

Недвижимость

OMFS
12.2%
DFAS
0.2%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
DFAS
11.9%

Энергетика

OMFS
4.1%
DFAS
6.7%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
DFAS
4.3%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
DFAS
5.6%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
DFAS
3.8%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
DFAS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOOOMFS с IWN
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

OMFS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.66

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.46

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.97

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.17

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OMFS и DFAS

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-26.13%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.36%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-26.13%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.31%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и DFAS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.58%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.77%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.84%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.84%

+3.47%

Сравнение комиссий OMFS и DFAS

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и DFAS

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OMFS and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 14.17% for OMFS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

OMFS and DFAS have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.34% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор