Сравнение OMFS с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFS и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и OMFL
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
OMFS vs. OMFL — Ранг доходности на риск
OMFS
OMFL
Сравнение OMFS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFS | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.95 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между OMFS и OMFL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и OMFL
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и OMFL
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -33.24% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.00% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -22.44% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.31% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -4.89% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.13% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и OMFL
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 10.06% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 16.71% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.81% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 20.25% | +4.19% |