Сравнение OMFS с JSML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).
OMFS и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или JSML.
Основные характеристики
| OMFS | JSML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 25.07% |
| Дох-ть за 1 год | 33.65% | 49.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 15.92 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 21.51% |
| Макс. просадка | -42.50% | -39.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и JSML составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и JSML
С начала года, OMFS показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 25.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и JSML
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и JSML
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности JSML в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.40% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и JSML
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и JSML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и JSML
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеют волатильность 7.66% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.