PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 5.57%/yr vs 6.09%/yr for JSML. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%5.02%

Correlation

The correlation between OMFS and JSML is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between OMFS and JSML shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFS и JSML

Секторы
OMFS
JSML

Финансовые услуги

24.3%
9.2%

Промышленность

14.7%
23.4%

Технологии

14.2%
24.8%

Здравоохранение

13.2%
20.9%

Недвижимость

12.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.8%

Энергетика

4.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
2.1%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
JSML
9.2%

Промышленность

OMFS
14.7%
JSML
23.4%

Технологии

OMFS
14.2%
JSML
24.8%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
JSML
20.9%

Недвижимость

OMFS
12.2%
JSML
3.4%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
JSML
5.8%

Энергетика

OMFS
4.1%
JSML
2.2%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
JSML
2.6%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
JSML
2.9%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
JSML

-

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
JSML
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOOOMFS с IWN
Часто сравнивают с JSML:
JSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWSJSML с OBMCX

Доходность на риск

OMFS vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.21

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.28

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

8.08

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OMFS и JSML

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-39.65%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-14.84%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-25.60%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-37.91%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.84%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.86%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.17%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и JSML

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 4.97%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.49%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.94%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

21.56%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

24.34%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.27%

+0.04%

Сравнение комиссий OMFS и JSML

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и JSML

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and JSML have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to OMFS (4.97%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs JSML's -39.65%.

On 5-year performance, JSML leads with 6.09% vs 5.57% for OMFS. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSML has performed better with a 6.09% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

OMFS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.80% for JSML.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while JSML is Small Cap Growth Equities. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.30% for JSML.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор