Сравнение OMFS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OMFS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или VOO.
Основные характеристики
| OMFS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 33.65% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 12.25% |
| Макс. просадка | -42.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и VOO
С начала года, OMFS показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и VOO
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и VOO
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и VOO
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и VOO
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.